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DOUBLE CALENDAR
ANALYZER

Call + Put · ±1σ Expected Move · Forward Factor · Term Structure

Strategy
DBL CAL
Delta target
~0.25
Coverage
±5%
FF min
20%
  DOUBLE CALENDAR · CALL + PUT en ±1σ EM  ·  PUT BACKWARDATION = CONDICIÓN PRIMARIA ELIMINATORIA  ·  CALL BACKWARDATION = DESEABLE, NO ELIMINATORIA  ·  FF PUT ≥ 20% = EDGE PRIMARIO CONFIRMADO  ·  IVR ÓPTIMO PARA DOUBLE CAL: 35–65  ·  GEX NEGATIVO = FAVORABLE (amplifica movimiento hacia strikes OTM)  ·  EARNINGS EN T1 = VETO AUTOMÁTICO AMBAS PATAS  ·  VVIX ÓPTIMO: 85–110  ·  STRIKES DERIVADOS DEL EM — DELTA RESULTADO, NO INPUT  ·  DOUBLE CALENDAR · CALL + PUT en ±1σ EM  ·  PUT BACKWARDATION = CONDICIÓN PRIMARIA ELIMINATORIA  ·  CALL BACKWARDATION = DESEABLE, NO ELIMINATORIA  ·  FF PUT ≥ 20% = EDGE PRIMARIO CONFIRMADO  ·  IVR ÓPTIMO PARA DOUBLE CAL: 35–65  ·  GEX NEGATIVO = FAVORABLE (amplifica movimiento hacia strikes OTM)  ·  EARNINGS EN T1 = VETO AUTOMÁTICO AMBAS PATAS  ·  VVIX ÓPTIMO: 85–110  ·  STRIKES DERIVADOS DEL EM — DELTA RESULTADO, NO INPUT  · 
CAL//EDGE
INITIALIZING...
Calculando Expected Move
Derivando strikes CALL/PUT ±1σ
Calculando Forward Factor por pata
Aplicando filtros de veto
Generando veredicto double calendar
◈
Esperando análisis_
Introduce precio, DTE e IVs de ambas patas
Los strikes CALL y PUT se derivan automáticamente del EM

CALL calendar · PUT calendar · Forward Factor · Vetos
—
—
—
SCORE: — / —
◈ Call Calendar FF
—
Forward Factor
Pata secundaria · Deseable ≥ 20%
—
—
★ Put Calendar FF — Primaria
—
Forward Factor
Pata primaria · Requerido ≥ 20%
—
—
CHECK VALOR PTS STATUS