Options Strategy Tool · v1.0
Forward Factor — Calendar Spread Checklist
Introduce los datos del trade para calcular el Forward Factor y evaluar las condiciones de entrada.
Subyacente
Precio actual ($)
Strike del calendar ($)
Delta del strike (prob. ITM)
Óptimo: 0.40 – 0.60 (ATM)
Volatilidad implícita
IV pata corta — front month (%)
DTE pata corta (T1, días)
IV pata larga — back month (%)
DTE pata larga (T2, días)
Indicadores de mercado
VIX spot
Referencia calendar: < 20
IVR — TastyTrade (0–100)
Óptimo: < 50
VVIX
Límite: < 100 · Atención: ≥ 85
Contexto y posicionamiento
Put/Call Vol Ratio
Referencia neutra: ~1.0
Put/Call OI Ratio
Posicionamiento estructural acumulado
GEX (Gamma Exposure)
Positivo — mercado amortiguado ✓
Negativo — mercado explosivo ✗
VIX Term Structure
Contango ✓
Backwardation ✗
Evento macro en ventana T1
Sí — FOMC / CPI ✗
No ✓
Subyacente en rango técnico
No — tendencia activa ✗
Sí — consolidando ✓
Forward Factor
—
calculando...
Forward Vol (σ_f)
—
Expected Move ±1σ
—
Strike en rango EM
—
Rango inferior
—
Rango superior
—
Skew IV (back − front)
—
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—
/ 14 pts
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Checklist detallado